截至2016年末银行间市场境外机构投资者增至407家

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核心提示:截至2016年底，银行间市场共有14，127名参与者，比去年年底增加了4，491人。其中，境外机构投资者407人，比上年增加105人。

中央银行22日发布了《2016年金融市场运行报告》。报告显示，截至2016年底，银行间市场共有14，127名参与者，比去年年底增加了4，491人。其中，境外机构投资者407人，比上年增加105人。

首先，债券发行规模同比增长，但增速下降

2016年，债券市场各类债券发行规模达到36.1万亿元，比上年增长54.2%，增速比上年下降42.4个百分点。其中，银行间债券市场发行债券32.2万亿元，同比增长53.8%。截至2016年12月末，债券市场托管余额为63.7万亿元，其中银行间债券市场托管余额为56.3万亿元。

2016年，国债发行2.9万亿元，地方政府债券发行6万亿元，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行债券发行3.4万亿元，政府支持机构债券发行2，250亿元，商业银行等金融机构金融债券发行1.3万亿元，信贷资产支持证券发行3838.1亿元，银行间存单发行13万亿元，企业信用债券发行8.2万亿元，增长16

二是银行间市场交易量同比增长

2016年，同业拆借和回购交易总额697.2万亿元，同比增长33.6%。其中，同业拆借累计完成95.9万亿元，同比增长49.4%；质押式回购累计完成568.3万亿元，同比增长31.4%；买断式回购总交易额33万亿元，同比增长30.3%。

2016年，债券市场现货债券交易量为132.2万亿元，同比增长46.6%。其中，银行间市场现货债券累计成交127万亿元，日均成交5063亿元，同比增长44.1%。交易所现货债券累计成交量为5.1万亿元，日均成交量为207.6亿元，同比增长49%。

第三，货币市场的利率中心上升，债券收益率曲线整体上升

2016年前三个季度，货币市场利率在狭窄范围内波动，并于10月下旬开始加速上行。2016年12月，银行间货币市场质押式回购月加权平均利率为2.56%，同比增长61个基点。

2016年，债券市场波动加剧，国债收益率曲线整体上移。截至12月底，1年期、3年期、5年期、7年期和10年期政府债券的收益率分别比上年末增加了35、24、15、16和19个基点，10年期和1年期政府债券的期限差为36个基点，比年初缩小了16个基点。银行间市场债券指数从去年底的171.37点上升到去年底的174.44点，增长1.79%；外汇市场国债指数从去年底的154.54点上升到去年底的159.79点，增幅为3.39%。

公司信用债券收益率曲线大幅上升，年末aaa、aa+和aa公司债券收益率分别比上年末上升65个基点、44个基点和24个基点。短期、中高信用等级企业信用债券与CDB金融债券之间的信用利差扩大，而中长期企业信用债券之间的信用利差缩小。与去年年底相比，三年期aaa、aa和A短期债券与CDB金融债券之间的信用息差分别收窄了4个基点、44个基点和27个基点。

第四，投资者群体进一步丰富，投资者结构更加多元化

截至2016年底，银行间市场共有14，127家参与者，比去年年底增加4，491家。其中，国内有2329个人类参与机构，比上年增加235个；中国有11，391名非法机构投资者，比上年增加4，151人；境外机构投资者407人，比上年增加105人。截至2016年底，吸收存款金融机构持有的债券余额为34万亿元，占债务的60.4%，比上年末下降1.7个百分点；非公司机构投资者持有的债务规模为14.5万亿元，占25.7%，较去年底增长3.5个百分点。

在企业信用债券持有人中，接受存款机构继续减少，接受存款金融机构、非银行金融机构、非公司机构投资者和持有债券的其他投资者分别占28.8%、7.8%和63.4%。

5.利率衍生品交易量持续增加，汇率波动上升

2016年，银行间人民币利率衍生品市场累计成交9.9万亿元，同比增长13.1%。其中，普通利率掉期交易名义本金金额为9.9万亿元，同比增长20%；标准利率掉期交易为8亿元，标准债券远期交易为1亿元，远期利率协议交易为1亿元。普通利率掉期的期限品种仍以短期品种为主，一年及以下交易的名义本金金额占总交易量的79.3%；浮动端参考利率主要为7天回购固定利率(fr007(2.480，0.00，0.00%)，占85.9%。

掉期利率上下波动，下半年大幅上升。截至2016年底，一年期fr007掉期利率为3.35%，五年期fr007掉期利率为3.81%，较去年年底分别上升103个基点和123个基点。

6.股票指数下跌，两个城市的交易量下降

2016年，股市主要指数先降后升，整体下跌，交易量大幅下降。上证综指年初开盘3536点，一度跌至2638点，年末收于3103点，同比下降12.31%；深圳成份股指数开盘时为12650点，一度跌至8986点，去年年底收于10177点，较去年年底下跌19.64%。两市年营业额为127.8万亿元，同比下降50.01%。